바이낸스 코인 선물 거래로 수익낼 확률은?

나름대로 가상화폐(암호화폐) 시장을 오래전부터 해왔었고, 

그래서 여러 부분에 대한 거래를 많이 해본다.

꾸준히 거래할때에는 한달에 평균 몇백억대까지 사고팔고를 계속할 정도였으니까...

물론 그렇다고 내가 엄청 번것은 아니다. 

 

그러다가 2021년 주식이 한국에서 붐이 일어나면서 나는 코인에서 주식으로 갈아탔다.

물론 코인도 붐이었지만, 난 단타를 즐겨하는 스타일이었기에, 과감히 남은 자금을 모두 주식으로 갈아탔다.

 

그렇게 시간은 코로나 시기를 극복하고, 하나둘씩 주변에서 다른 소리가 들리기 시작했다.

 

코인 선물

 

솔직히 오르는 거 아니면 내리는 것을 맞추는 것이기에, 한번 해볼만하지 않을까 하는 마음이 들었고, 

3년전에 가볍게 400만원을 넣고 분할해서 해봤는데, 가볍게 1주일만에 청산당하면서 모두 잃었다.

바이낸스의 청산 이메일을 처음 받아봤지만, 그 마음은 쓰리다 

 

넘 서론이 길었고, 다시금 이런 저런 것을 뒤져보다가 우연히 선물로 돈을 잘번다는 사람들의 리딩이 있길래 따라해보았다

 

특정코인을 특정 포지션에서 롱과 숏까지 정해주니까 

그 리딩방대로만 하면 난 몇달뒤에 억대로 벌지 않을까 하는 희망을 품고서...

 

 

 

 

 

바이낸스 선물(Futures) 은
‘제로섬 게임(Zero-sum game)’ 구조이다.

💬 즉, 누군가 번 만큼, 누군가는 똑같이 잃는다.
그래서 전체 참여자 수익의 합 = 0이 되는 거고,
거래소 수수료(0.04~0.05%)와 펀딩비까지 빠지면,
전체적으로는 참가자 전체의 평균 수익률이 음수가 되고, 
거래소만 양수가 되는 게임이다.

 

그래도 수익내는 사람들은 수익을 내기에, 내가 그 안에 들어가면 되는 거라는 마음이 있지만, 

아래와 같은 통계데이터를 보면 그렇지 않다.

 

실제 통계 (바이낸스 & 분석기관 데이터)

출처	조사대상	수익 낸 비율
Binance 내부 통계 (비공식 유출, 2023)	약 20만 계좌	약 15~20%만 장기 수익
CoinGlass 데이터 (2024)	상위 트레이더 제외	80~90%가 장기 손실
Glassnode / Bybit 리포트	레버리지 10배 이상	95% 이상 손실 확률

 

📉 즉, “단기적으로 운 좋게 이기는 사람은 있지만, 장기적으로 이익을 유지하는 사람은 약 10~15% 정도” 뿐이다.

 

 

왜 대부분 손실을 보는가?

원인	설명
과도한 레버리지	20~50배 이상에서는 미세한 변동으로도 청산됨 (±0.5% 움직임만으로도 손실)
수수료 구조	왕복 0.08% 수수료는 작은 손익을 반복할수록 누적 손실로 작용
펀딩비(Funding Fee)	포지션 방향에 따라 꾸준히 손해 볼 수도 있음
감정적 매매	“손절 늦게, 익절 빨리” 하는 심리가 대부분 손실을 확대
시장 구조	숏·롱 양방향 유동성 회수로 일반 트레이더의 평균 손실 구조 고착화

 

 

그렇다면 수익 내는 사람은?

전략 형태	특징
시장조성(Maker) 위주 트레이더	메이커 수수료 0.02%로 유리하게 진입, 자주 매매
헤지 및 알고리즘 트레이더	위험분산, 자동화된 손절·익절 시스템 보유
데이터 기반 기술적 트레이더	백테스트로 검증된 전략만 사용 (RSI, OBV, 미결제약정 등)
리스크 관리 철저	1회 거래 손실률 <2%, 복리 구조로 접근

 

나는 위에서 20배로 태웠지만, 높은 배율일 수록 작은 변동에도 청산당할 위험이 크다. 
수익률이 성에 차지 않더라도 10배이하가 그래도 적당할 거 같다.
물론 나도 이론으로는 알지만, 수익이 성에 차지 않아서 20배로 올렸다는 ㅋㅋ

 

 

레버리지를 쓸 경우 그 확률은?

레버리지	수익 유지 확률	청산 확률
1배	약 85%	약 5%
5배	약 65%	약 20%
10배	약 45%	약 35%
20배	약 25%	약 55%
50배	약 10%	약 75%
100배	약 5% 미만	약 90%

 

레버리지가 높아질수록 청산 확률은 기하급수적으로 증가한다. 
High Risk High Return

 

결론

항목	내용
단기 수익 가능성	약 30~40% (운 포함)
장기 수익 유지 비율	10~15% 정도
지속 손실 확률	85~90% 이상
이유	수수료·레버리지·심리·펀딩비
수익 트레이더 특징	Maker 전략, 리스크 관리, 자동화 매매

 

“바이낸스 선물로 꾸준히 돈 버는 사람은 10명 중 1명 정도이고, 
나머지는 수수료와 청산, 심리전에서 대부분 손실을 본다.”
그래서 내가 투자한 건 어떻게 되었냐고? 
몇번에 걸쳐서 5%짜리 수익을 2번내다가 결국 한번에 원금까지 내놓는 청산을 당했습니다. 
리딩방에서도 3번의 연승을 한다음에 1번의 1패라고 했으나, 그 1패가 타격이 꽤 큽니다. 

 

바이낸스에서 보낸 이메일

 

 

그래도 레버리지를 써서 해보고 싶다면? 

10배 이하 레버리지까지만 쓰자!
그렇게만 해도 생존 확률이 2~3배는 높아진다!
만약 나처럼 20배 이상으로 하면, 그건 거의 도박수준이다!